[Product 그룹]Building Algorithmic Trading Products

"나의 가설과 전략이 오직 '숫자'와 '수익'으로만 가장 냉정하게 증명되는 곳, 퀀트 트레이딩의 세계는 과연 어떤 모습일까요?"

프로덕트를 만들며 늘 마주하는 '데이터 기반 의사결정'과 '가설 검증'. 이를 가장 치열하게 수행하는 곳이 바로 금융 시장입니다.

이번 창발 프로덕 그룹 모임에서는 글로벌 탑티어 퀀트 조직(Jane Street, Citadel 등)들과 어깨를 나란히 하며, 오직 자기자본만으로 글로벌 시장에서 진검승부를 펼치고 있는 한국형 프랍 트레이딩 펌 SNJLAB의 두 분을 모셨습니다!

이번 세션은 이들이 어떻게 전략을 만들고 어떻게 데이터를 검증하는지 두 가지 시선(PM과 연구원)으로 파헤쳐 봅니다.

1부 — Introducing Korea's Quant Firm (허원 님) 마이크로소프트, AWS를 거쳐 SNJLAB에 합류한 PM의 시선! 방향성을 예측하는 것이 아닌 알파(초과수익)를 찾는 퀀트 산업의 매력과, 성공적인 트레이딩 전략을 '하나의 프로덕트'로 바라보고 끊임없이 개선해 나가는 흥미로운 여정을 소개합니다.

2부 — Backtesting Without Fooling Yourself (이준환 님) 현업 퀀트 연구원이 직접 들려주는 백테스팅의 함정과 진실. 과거 데이터로 만든 그럴듯한 우상향 그래프가 어떻게 우리를 속이는지, 그리고 실제 시장에서 살아남는 전략의 견고함(robustness)을 현업에서는 어떻게 집요하게 검증해 내는지 생생한 노하우를 공유합니다.

📍 이런 분들께 추천합니다.

• 알고리즘과 데이터로 시장을 이기는 퀀트 펌의 진짜 일하는 방식이 궁금하신 분

• 트레이딩 전략이라는 매력적인 대상을 프로덕트 관점에서 어떻게 디벨롭하는지 알고 싶은 분

• 가설 검증, 백테스팅, 데이터 분석의 치열한 실무가 궁금한 분